Hoch über der Mulde erhebt sich die im 12. Jahrhundert begründete Rochsburg. Der erste bekannte Burgherr war Guntheros de Rochsberg, dessen Name erstmals 1195 urkundlich erwähnt wurde. Bergfried und Teile der Ringmauer sind aus dieser Zeit noch erhalten. Die Burg erlebte in den acht Jahrhunderten ihres Bestehens eine wechselvolle Besitz- und Baugeschichte. Zahlreiche Besitzer, u. a. die Burggrafen von Altenburg und die Burggrafen von Leisnig, veränderten das Gesicht der Burg. Im 15. Jahrhundert beeinflusste der sächsische Oberlandbaumeister Arnold von Westfalen unter seinem Bauherrn Hugold von Schleinitz den Ausbau der Rochsburg. 1548 übernahmen die Herren von Schönburg den Besitz, worauf eine jahrelange Bautätigkeit folgte. Ein Brand 1589 zerstörte die Ergebnisse dieser Bemühungen. Im 16. Jh. wurde so die Anlage vom mittelalterlichen Wehrbau zum Renaissanceschloß ausgebaut.
Nach 1632 ließ Christian von Schönburg im Vorfeld der Rochsburg einen Renaissancegarten mit seinem Lusthaus anlegen, und um 1800 entstand am Burgberg ein englischer Landschaftspark. Leider sind diese Anlagen kaum noch erhalten. Als 1911 die gräfliche Familie von Schönburg-Wechselburg die Verwaltung des Schlosses übernahm, ermöglichte sie der Öffentlichkeit den Zutritt zur Schloßkapelle und in einige Innenräume. Seit der Wiedereröffnung der Burg 1948 präsentieren sich in sechs Räumen historische Möbel von der Renaissance bis zum Historismus sowie Porträts der Grafen von Schönburg. Neben Führungen und Vorträgen bietet Museum in den Galerieräumen wechselnde thematische Ausstellungen an.